DSpace community: 商業教育學系
http://ir.ncue.edu.tw/ir/handle/987654321/22
商業教育學系
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融合心理帳戶的動態資產配置
http://ir.ncue.edu.tw/ir/handle/987654321/17068
title: 融合心理帳戶的動態資產配置 abstract: 在隨機控制理論下所建構出來的資產配置模型中,風險趨避係數一直扮演著關鍵的角色,如果投資人不知道自身的風險趨避係數,就無法運用這些模型。此外,Thaler (1985) 指出,人們在做決策時會分成好幾個小部份來看,也就是分成好幾個心理帳戶,而且對於不同的心理帳戶會有不同的風險容忍度。因此,本研究透過心理帳戶門檻與風險值的設定,推算投資人的風險趨避係數,將心理帳戶引入動態資產配置模型之中,建構出連續時間下的心理帳戶投資組合。
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透過TEV模型與CVaR模型的交互運用提升ETF的績效
http://ir.ncue.edu.tw/ir/handle/987654321/17067
title: 透過TEV模型與CVaR模型的交互運用提升ETF的績效 abstract: 近年來,指數型基金深受投資者歡迎,放眼全球的ETF 市場,在短短的13 年間,規模由8 億美元大幅增加到5000 多億美元。指數型基金的特色是追蹤某個標竿指數,通常以偏離標竿指數的程度,來判斷指數型基金績效的好壞,也就是所謂的追踨誤差波動度(Tracking Error Volatility)。Campbell et al.(2001)發展出以風險值為限制的資產配置模型,該模型以經理人事先設定之最大預期損失為限制,追求極大化的預期報酬。文獻上對於TEV 模型與CVaR 模型的討論很多,但是幾乎所有的文獻都只有侷限在其中之一,本研究擬比較TEV 模型與CVaR 模型的預測能力。就模型的特質來看, CVaR 模型比TEV 模型保守,也就是說,CVaR 模型的風險應該會小於TEV 模型。在追求極大化的報酬率時,若能善用CVaR 模型與TEV 模型之特質,在股市上漲或下跌時,分別使用不同的模型來操作,應該可以有效的擊敗 ETF。本研究擬採用歷史模擬法(Historical Simulation Method)作為投資組合的評估方式,當取得樣本不足時,則採用定態拔靴複製法(stationary bootstrap method)加以補足。
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高職商業類科教師之財金專業能力研究
http://ir.ncue.edu.tw/ir/handle/987654321/17066
title: 高職商業類科教師之財金專業能力研究 abstract: 現階段教育部正著手進行「技職體系課程一貫化」的改革工程,教育部為落實職業學校之務實致用之課程發展,已於94 年底起即著手研究並規劃符合國內產企業發展需求且有助於提升職校學生競爭力之課程,擬於96 學年度完成新課程草案,預計自98 學年度起實施。預計將於高職商業與管理群課程綱要中校訂科目增列一門「投資理財概要」,教導學生使用正確投資理財概念解決日常生活裡所遇到的財經問題,樹立正確的消費觀和金錢觀。本研究之主要研究目的在調查高職商業類科教師投資理財之財金專業能力現況,是否適任教授98 課程綱要設立之「投資理財概要」一科進行探討。為達成上述研究目的,本研究除採文獻分析外,同時採專家深度訪問及問卷調查進行,並使用模糊德菲法來篩選教師專業能力之評估項目。研究結果盼能提供國內高職各校參考,以強化教師的競爭力,進一步作為投資理財概要此一科目師資培育、在職進修以及聘任教師之參考。
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展望理論的參考點對持股意願之影響
http://ir.ncue.edu.tw/ir/handle/987654321/17064
title: 展望理論的參考點對持股意願之影響