National Changhua University of Education Institutional Repository : Item 987654321/16942
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题名: 檢視共同基金績效之持續性與其動能週期
作者: 陳信憲;王南喻;陳怡珮
贡献者: 商業教育學系
关键词: 時間數列迴歸;基金操作績效;基金規模
日期: 2006-03
上传时间: 2013-07-11T03:15:20Z
出版者: 臺灣銀行
摘要: 本研究針對臺灣地區基金規模及其操作績效持續性，觀察民國81年至92年之基金動能週期，以12年期的研究其間來反應基金經理人的操作能力，並用應時間數列迴歸模型檢視長時期下，共同期金之基金規模與基金操作績效是否有顯著相關。測試階段一（民國81年至86年）的基金操作績效持性是否可持續至階段二（民國87年至92年）。結果顯示長期報酬並沒有持續性，即共同基金從民國81年至92年的總酬並未持續跨兩個6年，並關無論是否控制資產規模變動率，其結果仍然相同。而短期下之基金捆操作績效持續性則顯示出一年期、兩年期、三年期與四年期的持續性分為顯著，超過四年財不顯著，故臺灣地區共同基金捆作績效持續性僅為短期時間，並不能維持長期時間，期望此研究結果能有助於投資人建構更有效之基金投資策略。
關聯: 臺灣銀行季刊, 57(1): 77-88
显示于类别:[商業教育學系] 期刊論文

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