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Title: 融合心理帳戶的動態資產配置
Dynamic Asset Allocation with Mental Accounts
Authors: 郭志安
Contributors: 商業教育學系
Keywords: 心理帳戶;資產配置;投資組合
Date: 2011-08
Issue Date: 2013-07-11T08:45:31Z
Publisher: 行政院國家科學委員會
Abstract: 在隨機控制理論下所建構出來的資產配置模型中,風險趨避係數一直扮演著關鍵的角色,如果投資人不知道自身的風險趨避係數,就無法運用這些模型。此外,Thaler (1985) 指出,人們在做決策時會分成好幾個小部份來看,也就是分成好幾個心理帳戶,而且對於不同的心理帳戶會有不同的風險容忍度。因此,本研究透過心理帳戶門檻與風險值的設定,推算投資人的風險趨避係數,將心理帳戶引入動態資產配置模型之中,建構出連續時間下的心理帳戶投資組合。
Relation: 國科會計畫, 計畫編號: NSC100-2410-H018-004; 研究期間: 100/08-101/07
Appears in Collections:[商業教育學系] 國科會計畫

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