National Changhua University of Education Institutional Repository : Item 987654321/17068

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Title:	融合心理帳戶的動態資產配置 Dynamic Asset Allocation with Mental Accounts
Authors:	郭志安
Contributors:	商業教育學系
Keywords:	心理帳戶;資產配置;投資組合
Date:	2011-08
Issue Date:	2013-07-11T08:45:31Z
Publisher:	行政院國家科學委員會
Abstract:	在隨機控制理論下所建構出來的資產配置模型中，風險趨避係數一直扮演著關鍵的角色，如果投資人不知道自身的風險趨避係數，就無法運用這些模型。此外，Thaler (1985) 指出，人們在做決策時會分成好幾個小部份來看，也就是分成好幾個心理帳戶，而且對於不同的心理帳戶會有不同的風險容忍度。因此，本研究透過心理帳戶門檻與風險值的設定，推算投資人的風險趨避係數，將心理帳戶引入動態資產配置模型之中，建構出連續時間下的心理帳戶投資組合。
Relation:	國科會計畫, 計畫編號: NSC100-2410-H018-004; 研究期間: 100/08-101/07
Appears in Collections:	[be] NSC Projects

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